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程序化交易系列研究之六:R-Breaker模型后续测试及优化.pdf下载-支持高清免费浏览

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金 融 工 程 筑工程 [Table_MainInfo] [Table_Title] 2012.06.26 R-Breaker 形成后续结帐与优化结成 程 六彼此相连接的东西顺序性市 序 杨喆 (辨析员) 蒋瑛琨(辨析员) 耿帅军(论述助手) 化 021-38676442 021-38676710 021-38674875 交 yangzhe@ jiangyingkun@ gengshuaijun@ 易 说话编号 S0880511010020 S0880511010023 S0880111110128 研 本说话目录: 究 形成知识感觉实验、参量感觉实验、改善R-Breaker 形成等。 摘要: [Table_Summary] 先前的说话追忆  在笔者的初步说话中,笔者有R型破碎者。 片刻绍介了形成和上海、深圳300 全部剧目标志 前进地知识结帐。2010岁 年4 16个月 从整天到2011天 年 12 16个月 日的结帐 在区间内,总市 377 笔,有利可图市的面积是 ,加在一起得益 全部剧目点。扣除的量市本钱和激励本钱后,得益 全部剧目点,折合 394140 元,推测50 一万笔初始基金累计报酬率为,最大资本回收率 为。 证 本说话要点 券 研  在这份说话中,笔者从多个方面临形成举行了更片刻的结帐和辨析。,包孕 知识弥撒曲的养育、全部剧目标志数思考结出果实的感情、清楚的频率数 究 思考结出果实的感情、清楚的阻止站的结帐、使开裂术语感觉实验、漂泊 报 反向事务归类结帐等。。举行了杂多的感觉实验,笔者 告 思考实验结出果实对形成举行了改善。,末尾,笔者将 Improved R-Breaker Model (IRBM) 结帐结出果实显示给全部情况。。 本说话的收场白 互插说话 [Table_Report]  通过屡次实验,笔者的收场白如次。: 全球顶级顺序事务形成论述  形成实验结出果实身高依赖于知识弥撒曲。 市论述彼此相连接的东西五  全部剧目标志结帐报酬率显著在表面之下同样的事物前进地。 股指前进地价格市结成战略讨论 序列市彼此相连接的东西四  清楚的参量结成的结帐结出果实显示,弥撒曲参量结成容许笔者采用。 更不变的支出。仅有 所利润的参量的偿还是负的。。有 股指前进地改善BRIN市形成(EBTM) 这些参量可以发生超越10%的产率。。 三顺序事务彼此相连接的东西

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